О значениях риск-параметров для новых премиальных опционов на валюту на срочном рынке

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с началом торгов 03.07.2023 г. на срочном рынке премиальными опционами на валютные пары “доллар США – российский рубль”, “евро – российский рубль”, “китайский юань – российский рубль” устанавливаются следующие риск-параметры:

1. Ставки риска роста/падения подразумеваемой волатильности, ставки риска расхождения подразумеваемой волатильности премиальных опционов на валюту:

2. Прочие статические риск-параметры.

Вхождение опционной серии в спред:

Признак применения сценария “нулевой” подразумеваемой волатильности в целях расчета Гарантийного обеспечения для Опционов:

Количество Расчетных периодов до исполнения Серии опционов, в течение которых действует правило учета рисков исполняющейся Серии опционов “Полунеттинг” в целях расчета Гарантийного обеспечения:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.