Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
С 25 сентября 2023 года будет осуществлен переход на новую модель оценки премиальных расчетных опционов на валюту.
Расчет теоретической цены премиальных опционов на иностранную валюту осуществляется с применением дополнительной процентной ставки – вмененной ставки доходности базисного актива. Более подробно с алгоритмом расчета теоретической цены опционов можно ознакомиться здесь.
Сценарий процентного риска в процентах годовых для вмененной ставки доходности базисного актива учитывается при определении финансовых результатов в сценариях изменения кривых процентных ставок при расчете гарантийного обеспечения. Принципы расчета гарантийного обеспечения можно посмотреть здесь.Переход на новую модель позволит более точно определять теоретическую цену опциона и величину гарантийного обеспечения для данных опционов, что создаст новые возможности для участников рынка.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.