Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
24 июня 2024 год возобновляется расчет фандинга по однодневным фьючерсным контрактам с автопролонгацией на валютные пары “доллар США – российский рубль” (USDRUBF) и “евро – российский рубль” (EURRUBF).
В связи отсутствием торгов базисным активом на валютном рынке Московской биржи в обновленной спецификации контрактов изменяется порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D). Данное отклонение используется при расчете компоненты SwapRate (фандинга) вариационной маржи в вечерний клиринг, согласно п. 2.1.3.2 Спецификации контрактов. Формула расчета величины SwapRate (фандинга) не изменяется.
Отклонение определяется как разница между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30, и курсом соответствующей иностранной валюты к российскому рублю, установленным Банком России в данный торговый день и вступающим в силу на следующий календарный день.
Также с 24 июня 2024 года по фьючерсам USDRUBF и EURRUBF изменяются значения параметров K1 и K2, использующиеся при расчете компоненты SwapRate (фандинга) вариационной маржи в вечерний клиринг, согласно п. 2.1.3.2 Спецификации контрактов.
| Контракт | Значения параметров до 13 июня 2024 г. | Текущие значение параметров | Значение параметров с 24 июня 2024 г. |
|---|---|---|---|
| USDRUBF | K1=0.05%, K2=0.35% | K1=0%, K2=0% | K1=0.05%, K2=0.15% |
| EURRUBF | K1=0.05%, K2=0.35% | K1=0%, K2=0% | K1=0.05%, K2=0.15% |
Значение параметров (K1=0.03%, K2=0.35% ) и порядок расчета фандинга для контракта CNYRUBF остается прежними.
Новая редакция спецификации размещена на странице: https://fs.moex.com/files/24291
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.