Финансовые новости: Банк России совершенствует регулирование риска ликвидности

Банк России уточняет порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности, который методологически является основой для расчета норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). Обсуждение проекта нормативного акта продлится до 4 сентября 2023 года включительно.

Документ направлен на оптимизацию отдельных аспектов расчета, включая использование национальных рейтингов, а также отражает произошедшие изменения в российском законодательстве. При этом в подходах к расчету показателя краткосрочной ликвидности не происходит отклонения от Базеля III.

Среди основных изменений:

— включение в состав высоколиквидных активов (ВЛА) корпоративных облигаций на основе национального рейтинга;

— отнесение к ВЛА собственных облигаций АО «ДОМ.РФ» (наравне с облигациями государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»);

— включение в расчет показателя (норматива) краткосрочной ликвидности ВЛА, переданных в обеспечение по клиринговым сертификатам участия, при возможности их незамедлительного востребования;

— включение в состав ВЛА цифровых рублей;

— уточнение порядка расчета отдельных категорий оттоков и притоков.

Уточненный порядок расчета станет обязательным с 1 октября 2024 года. До этого срока банки самостоятельно принимают решение о его применении (с доведением информации об этом до уполномоченного структурного подразделения Банка России).

Важно отметить, что уточнение расчета показателя краткосрочной ликвидности —  промежуточный этап в развитии регулирования рисков ликвидности. В настоящее время Банк России активно работает над новым национальным нормативом краткосрочной ликвидности, который в большей мере сможет учесть национальные особенности. В частности, речь идет о расширенном перечне ВЛА, калибровке коэффициентов притоков и оттоков различных категорий требований и обязательств на основе ретроспективного анализа российского рынка. Структуру нового норматива Банк России планирует обсудить с банковским сообществом до конца 2023 года.

Данные изменения осуществляются в соответствии с пунктом 17 «Перспективных направлений развития банковского регулирования и надзора».

Фото на превью: Alberto Menendez Cervero / Shutterstock / Fotodom